Estrategias para minimizar el riesgo de la volatilidad del precio del sector azucarero

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Date
2010
Authors
Fernández Ballesta, Karen
Márquez Ibáñez, Karen
Pabón Ortiz, Rosa Elena
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad Del Magdalena

Abstract
Éste trabajo contiene los cambios presentados en los precios del contrato a futuro del azúcar identificado con el nemotécnico SB. H11.E. con vencimiento a 28 de febrero del 2011, realizando un monitoreo los días 18 y 28 de octubre, y 5 y 11 de noviembre, donde se muestra las variaciones de las primas Call y Put, en la fecha mencionadas. Se tomaron los precios del azúcar para hallar el porcentaje de volatilidad y valorar las opciones a través de los indicadores Delta, Gama, Vega, Theta y Ro, aplicando el modelo de Black-Scholes.
Description
Keywords
Citation
URI
http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/2903
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Contaduría Pública