Operaciones de cobertura con derivados Financieros- Validación producto Maíz Colombiano

dc.contributor.advisor Martinez Aldana, Clemencia
dc.contributor.author Lacera Abril, Osvaldo
dc.contributor.author Peralta Martinez, Xavier
dc.contributor.author Rodrigue Choles, Hilda
dc.creator.degree Contador Público spa
dc.date.accessioned 2019-11-02T21:55:35Z
dc.date.available 2019-11-02T21:55:35Z
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2010
dc.description.abstract En el presente trabajo de investigación, análisis y fundamentación se aplica la cobertura de riesgos de contratos a futuro, basados en el modelo de Black and Scholes, con respecto a los contratos de maíz con vencimiento en diciembre del año en curso, cuya finalidad es poder balancear los precios del producto buscando a futuro, no reporta grandes pérdidas y disminuir los riesgos presentes en la excesiva volatilidad del precio. En el trabajo se parte esclareciendo la importancia y aplicabilidad del modelo, a medida que se realizan monitoreos periódicos en fechas preestablecidas a los precios de las opciones del contrato, cuyas fechas inician el día 24 de septiembre y finalizan el día 21 de octubre, en las cuales se hace un estudio del comportamiento del mercado mediante análisis técnicos y fundamentales de cada fecha, tomando como referencia indicadores de cobertura tales como delta, gamma, beta y teta y lo que estas variables representan en el mercado de derivados y específicamente en el desarrollo del modelo de Black and Schole. Los monitoreos se enfocan al precio de las opciones de las primas call y put en las mismas fechas (24 de sep., 29 de sep., 7 de oct., 11 de oct., 14 de oct., 19 de oct., 21 de oct. y 29 de oct.) Es este sentido al momento de la aplicación del modelo de Black-Scholes, para determinar la sensibilidad de las variables implícitas en el mismo, se toma como referencia el subyacente respectivo al cada símbolo, la maduración establecida por la apertura y el vencimiento del contrato, la tasa de interés libre de riesgo de los Bonos del Tesoro a 30 años y la volatilidad liquidada para cada monitoreo sobre los precios históricos de 1 año anterior a cada fecha dada. spa
dc.description.provenance Submitted by karen marcela garcia gonzalez (karengarciamg@unimagdalena.edu.co) on 2019-11-01T16:43:45Z No. of bitstreams: 1 ECP-00002-.pdf: 928524 bytes, checksum: 15029756c70e7e9c39f470759cdb29fd (MD5) spa
dc.description.provenance Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2019-11-02T21:55:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ECP-00002-.pdf: 928524 bytes, checksum: 15029756c70e7e9c39f470759cdb29fd (MD5) spa
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2019-11-02T21:55:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ECP-00002-.pdf: 928524 bytes, checksum: 15029756c70e7e9c39f470759cdb29fd (MD5) Previous issue date: 2010 spa
dc.format text spa
dc.identifier.uri http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/3973
dc.language.iso es spa
dc.publisher Universidad del Magdalena spa
dc.publisher.department Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas spa
dc.publisher.program Contaduría Pública spa
dc.rights atribucionnocomercialsinderivar spa
dc.rights.cc Restringido spa
dc.subject Tasas de Interés de libre riesgo spa
dc.subject Activo Libre de Riesgo spa
dc.subject Riesgo de Inflación spa
dc.subject put and call spa
dc.subject.classification ECP-00002 spa
dc.title Operaciones de cobertura con derivados Financieros- Validación producto Maíz Colombiano spa
dc.type bachelorThesis spa
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
ECP-00002-.pdf
Size:
906.76 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.24 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: