Determinantes de la tasa de cambio nominal en Colombia, 2000-2018: un análisis de cointegración

dc.contributor.advisor Morón Cárdenas, Jaime Alberto
dc.contributor.author Rueda Lobato, Daniel José
dc.contributor.author Loaiza Rada, Jennifer Paola
dc.contributor.author Cardona Hernández, Ana María
dc.creator.degree Economista spa
dc.date.accessioned 2021-01-27T20:29:06Z
dc.date.available 2021-01-27T20:29:06Z
dc.date.issued 2020 spa
dc.date.submitted 2020 spa
dc.description.abstract El presente trabajo busca investigar si los determinantes fundamentales propuestos por Dornbusch (1976) explican el comportamiento de la tasa de cambio nominal en Colombia; además, analizar si el precio del petróleo y el riesgo global tienen efectos de largo plazo en esta tasa. Para esto, se estimó un modelo ARDL y se empleó el test de límites de Pesaran, Shin y Smith (2001) para probar la existencia de una relación de largo plazo entre las series, utilizando datos mensuales desde enero del 2000 hasta diciembre de 2018. Los resultados sugieren una sólida evidencia estadística a favor de una relación de largo plazo entre la tasa de cambio representativa del mercado, el agregado monetario M1, la tasa efectiva de los fondos federales y el precio promedio del petróleo después de la crisis financiera global. Asimismo, se encontró que el riesgo global, medido por el índice de volatilidad global (VIX), no tiene un efecto significativo en el largo plazo; sin embargo, los efectos de corto plazo pueden ser significativos dependiendo del periodo estudiado. Estos resultados tienen implicaciones importantes para los bancos centrales para tomar decisiones de política monetaria y los inversionistas al llevar a cabo estrategias de cobertura. spa
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dc.format text spa
dc.identifier.uri http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/5448
dc.language.iso es spa
dc.publisher Universidad del Magdalena spa
dc.publisher.department Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas spa
dc.publisher.program Economía spa
dc.rights atribucionnocomercialsinderivar spa
dc.rights.cc Acceso Abierto spa
dc.subject Tasa de cambio spa
dc.subject Precio del petróleo spa
dc.subject Fundamentales macroeconómico spa
dc.subject Cointegración spa
dc.title Determinantes de la tasa de cambio nominal en Colombia, 2000-2018: un análisis de cointegración spa
dc.type bachelorThesis spa
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