Estrategias para minimizar el riesgo de la volatilidad del precio del sector azucarero

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dc.contributor.advisor Martinez, Clemencia
dc.contributor.author Fernández Ballesta, Karen
dc.contributor.author Márquez Ibáñez, Karen
dc.contributor.author Pabón Ortiz, Rosa Elena
dc.creator.degree Contador Público spa
dc.date.accessioned 2019-07-18T19:49:08Z
dc.date.available 2019-07-18T19:49:08Z
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2010
dc.description.abstract Éste trabajo contiene los cambios presentados en los precios del contrato a futuro del azúcar identificado con el nemotécnico SB. H11.E. con vencimiento a 28 de febrero del 2011, realizando un monitoreo los días 18 y 28 de octubre, y 5 y 11 de noviembre, donde se muestra las variaciones de las primas Call y Put, en la fecha mencionadas. Se tomaron los precios del azúcar para hallar el porcentaje de volatilidad y valorar las opciones a través de los indicadores Delta, Gama, Vega, Theta y Ro, aplicando el modelo de Black-Scholes. spa
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dc.format text spa
dc.identifier.uri http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/2903
dc.language.iso es spa
dc.publisher Universidad Del Magdalena spa
dc.publisher.department Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas spa
dc.publisher.program Contaduría Pública spa
dc.rights atribucionnocomercialsinderivar spa
dc.rights.cc Restringido spa
dc.subject Bolsa de Valores spa
dc.subject Estrategias de Venta spa
dc.subject Sector Azucarero spa
dc.subject Porcentajes de Volatilidad spa
dc.subject Precio spa
dc.subject.classification ECP-00007 spa
dc.title Estrategias para minimizar el riesgo de la volatilidad del precio del sector azucarero spa
dc.type bachelorThesis spa
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