Estrategias para minimizar el riesgo de la volatilidad del precio del sector azucarero

Fecha de Publicación
2010
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Editor(es)
Universidad Del Magdalena
Resumen

Éste trabajo contiene los cambios presentados en los precios del contrato a futuro del azúcar identificado con el nemotécnico SB. H11.E. con vencimiento a 28 de febrero del 2011, realizando un monitoreo los días 18 y 28 de octubre, y 5 y 11 de noviembre, donde se muestra las variaciones de las primas Call y Put, en la fecha mencionadas. Se tomaron los precios del azúcar para hallar el porcentaje de volatilidad y valorar las opciones a través de los indicadores Delta, Gama, Vega, Theta y Ro, aplicando el modelo de Black-Scholes.

Descripción
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Tipo de Acceso
Restringido