Contaduría Pública

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Browsing Contaduría Pública by Author "Agudelo Varón, Alba Luz"
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    Estrategia de cobertura con derivados sobre los precios del café
    (Universidad del Magdalena, Contaduría Pública, 2010) Gómez García, Carolina ; Agudelo Varón, Alba Luz ; Santander Palmena, Noheni ; Martínez Aldana, Clemencia
    En el presente trabajo se aborda el mercado de futuro del café, analizando el comportamiento en bolsa de este producto desde el 18 de octubre del 2010 determinando sus cambios y estableciendo por medio de estudios técnicos y fundamentales su volatilidad y tendencia, el contrato vende el 17 de diciembre y se identifica con el nemotécnico KC.Z10.E. Para precisar sobre su comportamiento se llevaron a cabo monitoreos con corte al 18, 21,25, 27 y 30 de octubre y al 2 y 5 de noviembre. Para ello se dio seguimiento a las primas de las opciones con posición call y put a las mismas fechas. Adicionalmente se valoraron a precio de mercado tomando de referencia el subyacente respectivo al símbolo inicial, maduración liquidada por la diferencia entre la fecha del día y la de vencimiento del contrato, la tasa de interés libre de riesgo de los Bonos del Tesoro a 30 años y la volatilidad liquidada para cada monitoreo sobre los precios históricos de 243 datos , con sensibilidad de las variables delta, gama, vega theta y Ro.